近日，中國銀河(601881,股吧)專業(yè)交易策略公開賽賽事正酣，屢有優(yōu)秀私募脫穎而出。在比賽中，橙色量化這家專門從事量化交易的私募以其獨特的量化交易體系，引發(fā)市場關(guān)注。日前，記者前往橙色量化對話CEO沈?qū)帲�了解橙色量化背后的故事�?/P>

　　公開信息顯示，橙色量化成立于2012年，主要從事證券投資及股權(quán)投資的管理與咨詢業(yè)務(wù)。橙色量化的核心團隊由豐富背景的投資人組成，從交易分析、量化模型設(shè)計、量化數(shù)據(jù)管理等多角度完善配置，并由此研究出一套具備核心競爭力的量化交易體系。

　　“其實我們公司成立的時間挺長了，在13年的時候就跟信托公司合作發(fā)行了產(chǎn)品，在15年初拿到了管理人登記證明，開始發(fā)行自己的量化產(chǎn)品。最初是以期貨做期貨為主，后面逐漸調(diào)整為中低頻的商品期貨類的策略，在業(yè)界取得一定成績和口碑�！鄙�?qū)幗榻B稱。

　　針對策略團隊，沈?qū)幈硎�，橙色印象實行投資經(jīng)理團隊制，擁有一套完整的投資決策流程以及十分嚴謹?shù)娘L(fēng)險控制措施。在人員上，“我們整個的策略團隊是一個典型的國內(nèi)策略團隊主要的同事們通常都是數(shù)學(xué)系或者計算機系的背景，也都來自于國內(nèi)的知名的高校�！�

　　“資產(chǎn)管理或者說私募基金，整個的市場是非常大的。由于期貨自身的特點，現(xiàn)在的產(chǎn)品越來越進入到高收益、高波動的狀態(tài)。從去年包括今年到未來，我們希望能夠在高收益產(chǎn)品爭取到比較領(lǐng)先的地位，高收益產(chǎn)品的優(yōu)勢地位是橙色量化的一大特色�！�

　　談及橙色量化的投資理念，沈?qū)幏Q，他和團隊堅持量化投資，倡導(dǎo)"以數(shù)據(jù)分析和模型搭建為核心驅(qū)動力"的投資理念。通過數(shù)據(jù)積累的量化分析，依照特定的模式在確保低風(fēng)險的前提下放大利潤空間，以完成機會和風(fēng)險的差異性博弈。

　　另外，針對2020年疫情帶來的影響，沈?qū)幷J為，不確定性是做量化面臨的最大風(fēng)險�！白铍y解決的是未來的不確定性，在當(dāng)前這個時點上，新冠疫情已經(jīng)發(fā)酵一年，本身的風(fēng)險可能還是比較好控制的，但是未來的這一年又會發(fā)生什么遇見不到的事情，這才是最大的風(fēng)險。”

　　對于期貨投資心得，沈?qū)幏窒肀硎�，“首先期貨市場真的是一個非常難的一個市場，尤其對于個人投資者來講。期貨首先是一個非常好的衍生品，商品期貨的背后是商品，而商品又有其定價邏輯。我們從做量化的角度來看，原來是多看數(shù)據(jù)，但現(xiàn)在我們越來越多的是去看基本面相關(guān)的內(nèi)容。所以我給別的同行或者期貨投資者的建議是，有時間有精力還是多學(xué)習(xí)一些商品基本面，學(xué)習(xí)的越透徹，越能理解價格漲跌背后的原因。”

　　在2020年，橙色量化取得了不俗的戰(zhàn)績�！�2021年對每一家公司都是新的開始，每個人都有不同的階段。我們現(xiàn)在更在意的是風(fēng)險控制，希望項目的管理更能夠抵御未來風(fēng)險。在此基礎(chǔ)上，我們在做多策略組合時就會比較游刃有余，希望在這個理念下，我們在2021年能取得良好的業(yè)績。”

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